Gekonsentreerde Stock Beleggingsportefeulje

Gekonsentreerde portefeulje te danke aan die klein aantal voorraad set-ups. Meer wisselvalligheid vir groter winste. Slegs 'n belegging in 'n klein aantal aandele in die hoop van die veel groter opbrengste. Baie onderlinge fonds houers ook ly aan om oor gediversifiseerde. Sommige fondse, veral die groter kinders, het so baie bates (bv kontant te belê) dat hulle letterlik honderde aandele hou en gevolglik, so is jy. In sommige gevalle maak dit dit byna onmoontlik vir die fonds om indekse te klop die hele rede waarom jy belê in die fonds en betaal die fondsbestuurder n bestuursfooi. Diversifikasie is soos roomys: sy goeie, maar slegs in 'n redelike hoeveelhede. Die algemene konsensus is dat 'n goed gebalanseerde portefeulje met ongeveer 20 aandele diversifiseer weg van die maksimum bedrag van markrisiko. Besit bykomende aandele wegneem die potensiaal van 'n groot wenners aansienlik impak jou bottom line, soos in die geval met 'n groot onderlinge fondse te belê in honderde lêers. Volgens Warren Buffett: 8220; wye diversifikasie is slegs nodig wanneer beleggers nie verstaan ​​wat hulle doing8221 ;. Met ander woorde, as jy te veel te diversifiseer, jy kan nie veel verloor nie, maar jy is nie kry veel nie. Investorpedia Optimalisering gebruik van Calculus Sedert ons muntstuk flip spel is redelik eenvoudig, kan ons ook vind die optimale verbintenis fraksie behulp calculus. Omdat ons weet dat die beste stelsel blyk na slegs een hoof-stert siklus, kan ons die probleem vereenvoudig tot die oplossing van vir net een van die hoof-stert pare. Die spel is ná 'n paar flips: S = (1 + b * P) * (1 b) * S 0 Is die spel ná 'n paar flips b die weddenskap fraksie S 0 die spel voor die denim flips (1 + b * P) die uitwerking van die wen flip (1 b) die effek van die verlies van flip So het die effektiewe opbrengs, R, van een paar flips is: R = S / S 0 R = (1 + BP) * (1 b) R = 1 b + BP b 2 P R = 1 + b (P-1) b 2 P Let op hoe om klein waardes van b, R verhoog met b (P-1) en hoe om groot waardes van b, R afneem met b 2 P. Dit is die wiskundige formulerings van die skugter en vet handelaar reëls. Ons kan plot R versus b 'n grafiek wat soortgelyk aan die een wat ons kry deur simulasie, bo lyk kry, en net kies uit die maksimum punt van inspeksie. Ons kan ook sien dat op die maksimum, die helling is nul, sodat ons kan ook los vir die maksimum deur die neem van die helling en die opstel van dit gelyk aan nul. Helling = Dr / db = (P-1) 2bP = 0, dus: b = (P-1) / 2P. en vir P = 2: 1, b = (2 1) / (2 * 2) = 0,25 So het die optimale verbintenis, soos voorheen, is 25% van die aandele. 8220, Ed Seykota8221; Sodra jy jou stelsel jy jou lyne te trek in die sand en nie tweede ooit dink die stelsel. Jou werk dan is om te wag vir die handel en neem dit ongeag hoe die afgelope paar ambagte uitgewerk. Geen verandering van die reëls, geen smudging die lyn, geen toevoeging van 8220; gut feel.8221; Wait..trade..repeat. Jy het 'n streep in die sand. Sê 25% -30% waar indien die fonds ooit dié onttrekkings jy close-up shop treffers. Handel soos 'n robot keer het jy jou stelsel. E-pos my met jou telefoonnommer as jy wil Gmail praat of momentumstocks909 (at) Tik jou epos adres