Geldeenheid Korrelasies

geldeenheid Korrelasies Elke sel in die volgende tabelle bevat die korrelasiekoëffisiënt vir twee munt pare (geldeenheid korrelasies) wat die naam in die ooreenstemmende velde van die boonste en linkerkantste paneel. Korrelasiekoëffisiënt meet hoe nou twee munt pare beweeg saam. As beide pare beweeg op en af ​​in 'n perfekte harmonie dan hul korrelasiekoëffisiënt is 1. As die beweging van 'n paar niks vertel oor die beweging van die ander twee, dan is daar 'n nul korrelasie tussen hierdie pare. As twee pare beweeg in presies teenoorgestelde rigtings dan hul korrelasiekoëffisiënt is -1. Korrelasies is ook in vier groepe verdeel word in ooreenstemming met hulle krag. Vir maklik lees al korrelasies in die volgende tabel word gekleur om hul krag te toon, soos hieronder aangeteken: Swak (White): die absolute waarde van die korrelasiekoëffisiënt nie meer as 0,3 (dit wil sê dit kan wees enigiets van -0,3 tot +0,3). Medium (Grey): die absolute waarde van die koëffisiënt is groter as 0,3, maar minder as 0,5. Sterk (Swart): die absolute waarde van die koëffisiënt is groter as 0,5 maar kleiner as 0,8. Hoog (Red): die absolute waarde van die korrelasiekoëffisiënt is gelyk aan of groter as 0,8. Die korrelasiekoëffisiënte bereken met behulp van die daaglikse sluitingspryse gesien het oor die afgelope 40 verhandelingsdae (korter termyn) en die laaste 120 handelsdae (langer termyn). Hierdie twee tydperke is gekies uit twee honderd moontlike korrelasie tydperke op grond van hoe goed hul korrelasiekoëffisiënte ooreenstem met die daaglikse prysskommelings. Soos jy kan sien uit korrelasie simulator (Let wel: Hierdie sakrekenaar vereis dat jy Flash geïnstalleer en Javascript in jou 'browser') die werklike korrelasie sal gewoonlik afwyk sterker uit die teiken waarde wanneer dit bereken word vir korter tydperke. Dit maak dit belangrik om die kort termyn korrelasies kyk teen die langer termyn korrelasies, wat gedoen word in die REL tabel. Die REL (uit & quot; betroubaarheid & quot;) tabel vergelyk die kort termyn en die lang termyn korrelasies en toon die gemiddelde van albei koëffisiënte toe hulle naby vir beide tydperke bly. Daar word geglo dat as die kort termyn en die lang termyn korrelasiekoëffisiënte saamstem, die korrelasie is meer betroubaar - meer geneig om te volhard in die nabye toekoms. Jy kan kyk hoe die kort termyn en die lang termyn daaglikse korrelasies verander met verloop van tyd vir die mees verhandelde geldeenheid pare by die sleep korrelasie bladsy (Let wel: Die grootte van hierdie bladsy is 1,3 Mbs en dit vereis dat jy ' Flash geïnstalleer en Javascript in jou 'browser'). Korrelasie kan ook gedefinieer word as die mate van ooreenkoms (direkte ooreenkoms toe korrelasie is positief / omgekeerde ooreenkoms toe korrelasie negatief) wat jy kan verwag om te bestaan ​​tussen tegniese grafiek patrone (bv trendlines. Prys patrone, kandelaars en Elliott golwe) sigbaar op enige twee munt pare 'kaarte. Byvoorbeeld, kan jy verwag om byna presiese spieëlbeeld van die tendenslyn wat op die daaglikse euro / dollar grafiek as jy kyk na die dieselfde tydskaal grafiek van dollar / CHF (omdat die negatiewe korrelasie van hierdie pare is so hoog) te sien. Daily korrelasiekoëffisiënte hier getoon, daarom meet die korrespondensie tussen intermediêre (laaste 120 dae) en die minderjarige (laaste 40 dae) grafiek patrone sigbaar op die daaglikse kaarte van die munt pare waarvoor hulle bereken. Hierdie inligting sal baie nuttig vir posisie handelaars (die behoud van die posisies oop van een dag na 'n paar dae) wat hoofsaaklik staatmaak op die daaglikse grafiek studies. Indien u verkies om korrelasies vir ander tydperke te bereken wat jy kan doen in Excel, soos beskryf aan die onderkant van hierdie bladsy. Geldeenheid Korrelasies Table Let. Dit is die beste om te diversifiseer in die geldeenheid pare wie se korrelasie is ingekleur Wit of Grey (met meer versigtigheid) op die REL tafel. Jy kan die lys van kandidate vir die diversifisering verder vernou deur uitsluiting van diegene pare wat die minste tyd spandeer word swak gekorreleerd gedurende die laaste 100 handelsdae - soos op die bladsy sleep korrelasies getoon (som van die tyd persentasies wat die 40 dag en 120 dae korrelasies gebly swak Let wel:. Die grootte van hierdie bladsy is 1,3 Mbs en dit vereis dat jy Flash geïnstalleer en Javascript in jou 'browser'). As die korrelasie is ingekleur Rooi vir twee pare op die REL tabel wat jy kan dit gebruik om te kies vir die handel net daardie paar wat die inskrywing met die hoogste loon-tot-risiko verhouding tussen die twee bied. Jy kan ook hierdie inligting gebruik om die tegniese prentjie (bv Elliott golf tellings) van die geldeenheid paar wat jy handel deur te kyk na die grafiek van die ander geldeenheid paar (s), waarmee dit hoogs gekorreleer verduidelik. Excel Korrelasies Tutorial Jy kan individuele korrelasies vir enige twee munt pare en vir enige tydperk deur te gaan deur die volgende stappe te bereken: Kies die munt pare wat jy wil analiseer. Uitvoer van die prys data vir elk van hierdie pare van jou kaarte (bv Intellicharts) na 'n lêer forex op jou rekenaar (die gewone formaat vir data uitvoer is CSV). Voer elke lêer in Excel deur te gaan na Data & gt; Invoer Eksterne Data & gt; Invoer Data en wys dit. Jy mag nodig wees om die getalle as teks die punte in te voer en dan vervang met kommas sodat Excel kan werk met die pryse as getalle. Maak seker die datums in die ingevoerde tydreekse stem vir elke ry (jy kan hierdie stap oorslaan as jy besig is met net een prys voer). Verwyder die kolomme vir Open, hoë en lae. Verander die name van die kolomme met die sluiting pryse om die name van die munt pare waaraan hulle behoort. Gebruik die CORREL funksie om die korrelasie te bereken. Hierdie funksie werk op twee skikkings, wat sal wees dieselfde lengte wissel van sluiting pryse vir die twee pare. Tik in een van die leë selle & quot; = correl (& quot; dan druk op die & quot; fx & quot; - knoppie langs die formule bar en kies die twee reekse Die gevolglike formule sal lyk - = CORREL (A1:. A40; B1 :. B40) en sal die waarde van die korrelasiekoëffisiënt tussen die pare vir die gekose tydperk bereken In hierdie voorbeeld sal dit 40 ure, dae of weke, afhangende van die tydskaal van die kaarte ontleed. Om die korrelasie matriks van 'n aantal pare bereken herhaal die bogenoemde stappe 1 tot 3 vir elke paar. Gewas die hele tabel sodat die name van die munt pare is in die eerste ry en die sluitingsdatum pryse is slegs vir die tydperk wat jy wil analiseer. In plaas van die gebruik van die CORREL funksie gaan na Tools & gt; Data-analise. en kies & quot; Korrelasie & quot; uit die lys van analise-instrumente. Klik op die knoppie langs die & quot; Input Range & quot; en dan na vore te bring die inhoud van al die kolomme. Gaan die merk langs & quot; Etikette in eerste ry & quot ;. Kies die uitset reeks deur pluk 'n sel aan die regterkant van die tafel. Press & quot; OK & quot ;. Let. Jy mag nodig wees om die data-analise pakkie installeer vanaf jou Office installasie CD as dit nie by verstek gelaai. Om te installeer dit gaan na Tools & gt; Invoegtoepassingen. kies dan Ontleding ToolPak en druk OK om te begin maak van jou geldeenheid korrelasies matriks.